Это приводит к дополнительному спросу и дальнейшему увеличению цены, что порождает цикл, называемый шорт-сквизом. Часто короткое сжатие вызывается позитивными новостями и обычно https://lamdatrade.club/ происходит в пятницу, когда трейдеры не хотят выходить на выходные из короткой позиции, когда рынки закрыты. Позитивные новости могут поддержать цену акций в понедельник.
Если вы торгуете CFD с использованием кредитного плеча, что означает, что вы не станете владельцем акций и сможете открыть позицию с небольшим депозитом — так называемой маржей. Есть некоторые определенные правила, чтобы найти акцию, которая может испытать короткое сжатие. Телеграмм каналы стали продвигать многие акции и криптовалюты, тем самым, устраивая мощнейшие пампы цены. Предугадать время следующего шорт-сквиза сложно и встречаются они относительно редко.
Высокий интерес коротких позиций
Если цена акции уйдет вверх, он будет вынужден закрывать сделку частями по растущей цене. Увеличение соотношения объемов коротких сделок к их общему числу говорит о возможном росте волатильности. Шорт-сквизу предшествует большое количество открытых по акции коротких продаж. Инвесторы настолько уверены, что у компании в будущем ухудшится финансовое состояние, что открывают короткие сделки с использованием кредитного плеча. И если цена уйдет вверх, сделки с кредитным плечом будут закрыты по стоп-ауту едва ли не в первую очередь.
Шорт сквиз — это когда цены растут слишком быстро, что расходиться с ожиданиями аналитиков и участников рынка. Короткие сжатия могут особенно сильно ударить по инвесторам, которые используют заемные акции, потому что они могут потратить больше денег, чтобы выкупить и вернуть заемные акции. Такие резкие движения наверх выглядят неестественно и вызваны скорее техническими моментами. Шорт даже по названию понятно, что это краткосрочные сделки.
К окончанию торгов 7 мая 1901 года обе стороны контролировали более 94 % находящихся в обращении акций Northern Pacific. Результирующий рост цен на акции Northern Pacific сопровождался лихорадочными короткими продажами этих акций другими инвесторами, которые ожидали падения цены на https://lamdatrade.pro/ акции NP. Однако, напротив, цена на акции взлетела и купившим их в короткую пришлось распродавать свои активы, чтобы иметь возможность вернуть занятые акции. Распродажа активов в свою очередь привела к падению цен на другие ценные бумаги и вызвала биржевую панику 1901 года[10].
- Ситуация с шорт-квизом усугубляется, когда количество акций, которые «зашортили», превышает общее количество акций в обороте.
- Это ситуация, когда продавцы акций, открывающие шорт-сделки, вынуждены покупать акции, чтобы защитить свои позиции, когда курс идет вверх.
- Для этого рекомендую ознакомиться со статьёй Как заработать на падающем рынке.
- Когда срок опциона истекает, маркетмейкер продает акции и цена акций резко падает.
- Как правило, шорт-сквиз происходит очень резко, с таким же резким откатом от пика.
В момент резкого роста цены биржа отключает возможность покупки акции, давая продавцам время на поиск денег и закрытие коротких позиций по зафиксированной цене. Проигрывают те, кто открыл короткие позиции и не успел их закрыть вовремя. Наименьшие потери у тех, кто установил стопы и успел закрыть сделки в самом начале шорт-сквиза. Чем дольше «шортисты» ищут ресурсы для закрытия коротких позиций, тем больше их убытки. Выигрывают соответственно те трейдеры, которые открыли длинные позиции и вовремя продали акции на пике их стоимости.
GameStop
Наиболее распространенными индикаторами гамма-сквиза являются Полосы Боллинджера и Каналы Кельтнера. Оба индикатора отображают диапазон цен на рынке и показывают, насколько быстро происходит движение цен в одну или другую сторону. Если диапазон сужается и цены начинают колебаться в узком диапазоне, это может указывать на наличие гамма-сквиза. Отход от пика к цене, предшествующей гамма-сквизу, наоборот может длиться от нескольких недель до нескольких месяцев. Самый резкий спад происходит в первую неделю, когда инициаторы сквиза активно избавляются от бумаг. Страйк-цена – цена исполнения опциона, оговоренная в опционном контракте.
Предотвращение и управление рисками шорт-сквиза
Продавцы будут стремиться отказаться от своих коротких позиций по мере роста цен. После шорт-сквиза цена чаще всего продолжает падение, на зло всем шортистам, которых просто выкинули с верного движения. Поэтому когда все купили и нет шортистов можно начать распродажу. Например, участник рынка открыл на бирже шорт на 1 BTC по цене $ за монету.
Через некоторое время цена биткоина упала до $25 000, и трейдер решил выкупить взятый в долг актив обратно. Разница между ценой продажи и покупки, то есть $5000, является прибылью. Шорт-сквиз или короткое сжатие всегда сопровождается резким ростом цены акций, который ошибочно принимают за трендовое движение. Для продавцов это «страшный сон», так как он возникает внезапно, и от него не спасают даже стопы. В 2012 году Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила Филиппа Фальконе в манипулировании рынком в связи с шорт-сквизом серии высокодоходных облигаций, выпущенных MAAX Holdings.
Что такое шорт-сквиз?
Оба сквиза происходят одновременно, срабатывает эффект синергии. Несмотря на то, что у этих сквизов отличаются причины их появления, трейдер на графике видит одинаковый https://capitalprof.team/ результат – резкий аномальный рост цены. Если трейдер покупает колл-опцион, то продавцом опциона выступает маркетмейкер, способный влиять на цены акций.
Короткие продажи — это финансовая практика, при которой инвестор, известный как продавец в короткую, берёт в долг акции и сразу же продает их, надеясь выкупить их позже по более низкой цене. Однако неожиданная благоприятная новость может вызвать скачок цены акций, что приведет к убыткам, а не к прибыли для продавца в короткую. Шорт-сквиз возникает, когда продавцы в короткую закрывают свои позиции, покупая большие объемы акций по сравнению с объёмом рынка. Покупка акций для покрытия своих коротких позиций увеличивает стоимость этих акций, тем самым побуждая и других продавцов в короткую покрывать свои позиции путём покупки акций.
Короткое сжатие обведено кружком и обозначено, когда цена акции меняет свою траекторию вниз, а растущая цена акции показана стрелкой вверх. Для этого надо не боятся брать шорт вопреки здравой логике технического анализа, который будет говорить о начале нового тренда. Но это ловушка, которая присуща современным рынкам с компьютеризацией торгов, когда маржин коллы и сбития стопов контролируется крупными игроками. Шорт (short) или короткая позиция — это открытие позиции на понижение цены актива.
Что такое шорт-сквиз и лонг-сквиз
Позиция может быть закрыта принудительно (ликвидирована) при достижении определенного уровня цены. По информации Decrypt, главным аргументом для шорт-сквиза послужил факт приостановки выводов платформой Celsius, включая токены CEL. В дополнение к этому, финансовые проблемы компании должны были вызвать интерес к шортам со стороны трейдеров и крупных компаний. Согласно подсчетам Wall Street Journal, этот шорт-сквиз привел к потере 30% всего капитала у Melvin Capital, а совокупный убыток держателей коротких позиций на GME составил $19,75 млрд.
